2025年3月，我院安素芳老师的学术论文《Early warning of regime switching in a complex financial system from a spillover network dynamic perspective》在《iScience》发表。

论文摘要：

在复杂金融系统中，区制切换的预警是风险管理领域至关重要且极具挑战性的研究课题。现有研究多是通过分析单变量时间序列的波动特征来识别区制切换，却少有针对多变量时间序列间动态溢出效应展开探究。本文构建了一种融合溢出网络模型与机器学习模型的区制切换预警框架。选取典型能源价格与股市指数作为研究样本，依据网络指标分布特征识别关键溢出网络；采用六种主流机器学习模型提取体制转换预警信号，结果表明随机森林模型的预警性能最优。文章进一步检验了模型的稳健性。本研究丰富了区制切换相关理论研究，同时为政策制定者与市场投资者提供了重要的风险预警参考依据。

期刊介绍：

《iScience》是Cell Press旗下聚焦多学科交叉领域的国际权威开放获取期刊（cell子刊），以严谨的同行评议与高效出版机制著称。作为SCI Q1区期刊，位列中科院综合性期刊大类二区，其2025年影响因子为4.1，5年影响因子为4.7，该期刊已成为全球多学科交叉研究成果的重要发表平台，获得国际学术界广泛认可。

作者简介：

安素芳，河北地质大学管理学院，讲师，博士。主要研究方向：复杂系统、时间序列分析、资源环境管理，金融风险管理